Графика Bitcoin: технический анализ. Часть вторая

Уровни Фибоначчи — еще один популярный пример технического анализа. Это метод, использующий золотое деление. Это разделение секции на две части таким образом, что отношение длины более длинной части соответствует отношению длины более длинной части к длине всей секции. Говоря простым языком, это просто номер 1.61803 39388. Это число получается из формулы ниже.

Золотое сечение — необычное число, потому что оно повторяется во многих различных аспектах жизни. Это число считается естественным соотношением между различными вещами, происходящими во Вселенной. Другими словами, современная наука отмечает, что золотое сечение встречается во многих различных областях.

Среди прочего: живопись (сохранение пропорций), архитектура (например, пропорции, сохраненные при построении древнего Пантеона), биология (циклы мозговых волн, схема строения человеческого тела, нервы листьев), оптимизация (метод золотого сечения), математика (широко используется, наиболее популярна связь с последовательностью Фибоначчи, есть также много подобных примеров), финансы (анализ, проводимый на финансовых рынках).

Согласно золотому числу Фибоначчи в техническом анализе используются соотношения 0,382 (38,2%), 0,500 (50%), 0,618 (61,8%). Каждый последующий уровень выше предыдущего на 1618. Это применение золотого числа на финансовых рынках известно как дуга Фибоначчи, или коррекция Фибоначчи.

Эти уровни используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Обычно на графике выделяются три дуги (их может быть больше), ориентированных на локальную вершину или основание. Дуги пересекают линии трендов между последними предельными отклонениями. Общая предпосылка для использования таких уровней основана на теории о том, что по мере того, как цена движется по тренду, цена может прорваться или отступить до определенных уровней, которые связаны с отношениями, полученными из золотого числа.

Сегменты Фибоначчи также могут быть нанесены на временную шкалу. В этом случае они имеют форму вертикальных, а не горизонтальных линий. Это означает, что измеряется период времени между возникновением экстремальных ситуаций при оценке конкретного финансового инструмента.

Критики использования уровней Фибоначчи указывают на то, что определение ряда относительно универсальных минимумов и максимумов, естественно, увеличивает вероятность того, что цена остановится на одном из уровней, нанесенных на график.

Индекс относительной силы — RSI

Индекс относительной силы, известный как RSI — это индикатор, определяющий силу тренда. Это очень ценный индикатор относительной силы, который используется для измерения скорости и изменения ценовых движений. Он основан на данных за выбранный период времени. RSI высоко ценится и неоднократно зарекомендовал себя как один из самых популярных индикаторов, используемых в техническом анализе. Он основан на скользящем среднем и принимает значения от 0 до 100.

Для расчета нам понадобятся:

1. A) среднее значение увеличения цены закрытия за y дней;
2. B) среднее значение снижения цены закрытия за y дней.

Если вы разделите одно значение на другое (A / B), вы получите RSI.

Обычно RSI выше 70 является сигналом на продажу. Низкий уровень индикатора ниже 30 — сигнал на покупку. Конечно, интерпретация является лишь условной и зависит от стратегии трейдера, какой уровень индикатора RSI он / она сочтет достаточным для покупки или продажи на этой основе. Некоторые трейдеры, например, используют уровни 80 и 20 пунктов.

Дивергенция и конвергенция скользящих средних — MACD

MACD — индикатор схождения / расхождения скользящих средних. MACD измеряет силу тренда и подает сигналы на продажу или покупку. Этот индикатор основан на разнице между разными скользящими средними.

Наиболее часто рассматриваемые скользящие средние — это EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и SMA (простая скользящая средняя). На практике долгосрочное среднее вычитается из краткосрочного среднего. Обычно используется среднее значение 26 и 12 периодов. Для MACD требуется вспомогательная сигнальная линия. Это среднее значение полученной линии MACD (обычно в форме экспоненциального среднего). На графике MACD представлен в виде линии или гистограммы (так называемые вертикальные полосы).

Если линия MACD пересекает сигнальную линию, идущую вверх от нижней части графика, это может быть воспринято как сигнал, объявляющий о восходящем тренде (тем самым поощряя покупки). С другой стороны, если сигнальная линия пересекает сверху вниз, это сигнал, рекомендующий продажу. Проще говоря, индикатор MACD помогает увидеть разницу между различными скользящими средними и, таким образом, позволяет трейдеру более точно определять тренд.

Задача стохастического осциллятора — измерить степень изменения цены между ценами за период. Это действие может подтвердить или отклонить тренд. Этот осциллятор основан на наблюдении за тем, что при восходящем тренде цены обычно близки к верхней границе ценового диапазона. При нисходящем тренде цены имеют тенденцию опускаться к нижней границе диапазона.

n — количество периодов, максимальная или минимальная цена определенного количества периодов назад.

Полосы Боллинджера

Полосы определяют нижний и верхний ценовые пределы. Средняя полоса — это n-периодная скользящая средняя. Верхняя полоса в k раз превышает стандартное отклонение для периода n выше средней полосы.

С другой стороны, нижний диапазон в k раз превышает стандартное отклонение для периода n ниже среднего диапазона. Обычно за k принимают значение 2. Учитывая, что n = 20 периодов.

Полосы Боллинджера, нанесенные на график, очень четко отражают волатильность рынка. С точки зрения инвестора, разумно продавать актив, когда цена приближается к верхней границе, и покупать, когда цена приближается к нижней границе.

Parabolic SAR — индикатор, определяющий на графике уровни остановки и разворота тренда. Не вдаваясь в подробности того, как рассчитывается этот индикатор, достаточно сказать, что индикатор, созданный аналитическим инструментом с использованием интуитивно понятных точек, показывает области ниже или выше цены. Точки под ценой показывают восходящий тренд. Точки над ценой показывают тенденцию к снижению.

Покупайте, когда точки на графике ниже текущей цены. Точка продажи — это когда точки выше текущей цены.

Основываясь на исследованиях, было обнаружено, что эффективность SAR достигает 95%. Конечно, это исследование не на основе BTC, но оно подтверждает, что Parabolic SAR — это индикатор, о котором стоит знать.

Волны Эллиотта

Согласно волновой теории Эллиотта, оценка актива изменяется согласно циклам, основанным на последовательности чисел Фибоначчи. Согласно теории, рынок движется с помощью ряда взлетов и падений. Этот индикатор основан на анализе естественного ритма психологии толпы на рынке. Вот почему волны Эллиотта применимы на рынках с большим количеством участников. Это индикатор, который можно легко проанализировать в случае BTC.

Модели, специфичные для графиков криптовалют

Пример модели, сигнализирующей о развороте тренда: Head and Shoulders H&S.

Голова и плечи — одна из наиболее часто упоминаемых моделей при анализе BTC. Это момент, когда восходящий тренд постепенно начинает терять импульс. Таким образом появляется характерный узор, условно напоминающий голову и плечи.

Это классика технического анализа и одна из основных ценовых структур для разворота восходящего тренда. Это структура, состоящая из трех максимумов. Левый конец — это левое плечо, средний конец или так называемый голова — это самая высокая вершина, за которой следует третья более низкая вершина, которая является правым плечом.

Помимо наблюдения за графическим паттерном, важно отметить, меньше ли торговый объем во время формирования головы, чем во время формирования левого плеча. Это характерный момент, свидетельствующий об ослаблении восходящего тренда. В правом плече объем торгов должен быть еще меньше. Подтверждением успешного чтения графика должно быть последующее падение цены. Трейдер, который замечает подобную диаграмму, должен рассмотреть возможность продажи, чтобы избежать падения оценки.

• Флаги

Так называемое флаги — это пример паттерна, показывающего продолжение тренда. Это ситуация, когда происходит большое движение (например, вверх), за которым следует период консолидации. В такой момент график выглядит как мачта. Период консолидации должен быть меньшим по объему, а момент прорыва должен сопровождаться более высоким объемом.

Это наблюдение, которое должно вселять оптимизм. С флагом движение цены регулярно ослабевает, пока не произойдет следующий прорыв. Трейдер, отслеживающий флаги, может использовать момент консолидации цены, напоминающей флаг, для покупки финансового инструмента до ожидаемого прорыва. Многие трейдеры комбинируют пенсионеров с другими индикаторами технического анализа, такими как RSI, чтобы подтвердить свои наблюдения.

• Восходящий и нисходящий клин

Восходящий клин — это фигура на графике, которую можно наблюдать во время коротких подъемов во время продолжительных падений (или во время последней фазы бычьего рынка). Мы называем клин на графике в виде взлетов и падений, за которыми следуют спады. Обычно у этих взлетов и падений есть как минимум 4 поворотных момента.

По мере того, как взлеты и падения начинают уменьшаться, это может быть сигналом о том, что цена падает. На первый взгляд это звучит довольно сложно, но если вы посмотрите на графики, то быстро увидите, что распознать клин не очень сложно. Аналогичная ситуация и с нисходящим клином, который также состоит как минимум из четырех точек поворота. В случае нисходящего клина объявляется повышение цены, что подразумевает решение о покупке.

• Пример двусторонних моделей: симметричный треугольник, восходящий треугольник и нисходящий треугольник.

Треугольники — это пример паттерна, который показывает продолжение более раннего движения. Этот тип модели определяется двумя сходящимися линиями, проведенными через два максимума и два минимума. Таким образом нарисованы четыре точки и две линии.

Проще говоря, если эти линии сходятся и образуют треугольник, можно говорить об ожидаемом продолжении тренда. Треугольники могут иметь форму нисходящего или восходящего треугольника. Треугольники могут иметь форму нисходящего или восходящего треугольника. Более высокий пик указывает на бычий настрой. И наоборот, низкая вершина треугольника указывает на медвежий взгляд.

Расхождение показателей и справочных значений

Мы говорим о дивергенции, когда есть заметное несоответствие между информацией от индикаторов и моделей графиков. Мониторинг дивергенции должен быть сигналом, повышающим вероятность исправления.

Свечные графики

Элемент, который нельзя упускать — это анализ графиков японских свечей. Каждая свеча представляет собой описание движения цены за определенный период времени. Свеча формируется на основе цены открытия, максимальной зафиксированной цены и самой низкой цены, зафиксированной в заданную единицу времени.

Таким образом, считывание данных с графика свечи предоставляет полную информацию о текущей и прошлой оценке финансового инструмента. Если вы посмотрите на график с часовыми интервалами, а затем на данные за один день, вы увидите на графике 24 свечи, каждая свеча показывает поведение свечи в определенное время. Для 15-минутного интервала это 96 свечей за один день.

Какие компоненты входят в состав свечи?

• Корпус — похож на прямоугольную коробку. Тело представляет собой уровень открытия и закрытия за определенный период времени.
• Фитиль (тень) свечи — линия, выходящая за пределы тела свечи, показывает минимальную и максимальную цену, достигнутую в рассматриваемом таймфрейме.
• Цвет — каждый может установить цвет свечей по своему усмотрению. Простое и интуитивно понятное деление — использовать красные свечи для свечи, показывающей падение цены, и зеленых свечей для свечи, которая показывает рост цены. Многие используют разделение на белые и черные свечи.

Когда вы читаете графики свечей, помимо данных сухой оценки, вы можете видеть сигналы на будущее. Например, если наверху восходящих (бычьих) свечей наблюдаются длинные фитили, это может означать, что сила восходящего тренда уменьшается, и тренд может скоро закончиться, или может появиться новый тренд с другим наклоном. С другой стороны, длинные фитили поверх нисходящих (медвежьих) свечей могут указывать на разворот тренда.

Кроме того, анализаторы свечных графиков считывают сигналы на основе свечных паттернов. Опытные аналитики могут выделить дюжину или даже десятки различных моделей свечей, которые могут подавать бычьи или медвежьи сигналы. Вот несколько простых примеров.

Модели свечей бычьих сигналов:

Падающая звезда — эта модель напоминает перевернутый молот. Маленькое тело, небольшая (или отсутствующая) нижняя тень, четкая верхняя тень. Это модель, которая сигнализирует о снижении после восходящего тренда.

Подсвечник Три черные вороны — три красные убывающие свечи, которые являются медвежьими сигналами.

Модели свечей, демонстрирующие нерешительность на рынке:

Доджи — свеча, у которой цена открытия и цена закрытия совпадают. Свеча доджи не имеет тела и состоит из фитиля. Это признак нерешительности, которая может означать существенное изменение на рынке. Дож, состоящий из длинного нижнего счета, можно интерпретировать как прекрасный признак приближающегося бычьего рынка. С другой стороны, длинный восходящий фитиль может быть признаком надвигающегося бычьего рынка.

Заключение

Насколько эффективен технический анализ?

Ответ на вопрос об эффективности технического анализа не может быть однозначным. Технический анализ, безусловно, является полезным инструментом, поскольку он структурирует определенное повторяющееся рыночное поведение.

Трейдеры, которые заходя на Coinmarketrate.com смотрят курс крипто-актива, и принимают во внимание технический анализ, видят определенные модели, и имеют определенное преимущество перед трейдерами, которые не принимают во внимание ТА. Такие индикаторы, как RSI, стохастический осциллятор, MACD и многие другие, можно найти на биржевых площадках.

Современному инвестору не нужно заморачиваться с их расчетом, но ему остается самое сложное — правильно их интерпретировать. Почти каждая криптовалюта, включая BTC, имеет определенные повторяющиеся шаблоны, которые нельзя игнорировать. Получение знаний о техническом анализе и добавление к нему фундаментального анализа может быть очень полезным для получения преимущества на конкурентном рынке.

Первая часть статьи